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FXの出来高を確認する4つの方法と指標を活用した取引手法

   

FXでは様々なテクニカル指標を確認し、相場の予想を行います。

テクニカル指標には様々な種類があり、その中に「出来高」という指標があります。

この記事では、FXのテクニカル指標である出来高についてご説明致します。

投資の際に確認できる出来高とは

株式取引などでは、出来高をもとに価格の予想を行う手法がメジャーとなっております。

出来高という指標はFXにも存在しますが、目にする機会は株式ほど多くありません。

この項目では、株式などで使われる出来高の内容とFXとの関係についてご説明致します。

投資における出来高の説明

出来高とは、取引されている商品の「取引量」を表した指標です。

株式の場合は、取引されている「株数」が出来高となります。

株式取引では出来高が相場に影響を及ぼすケースも多く、重要な指標とされるのが一般的です。

出来高を確認しますと、現在どれだけの取引量があるのかを把握でき、今後の相場変動を予想しやすくなります。

出来高はチャートなどに表示され、
取引量が多い時期には棒グラフが長くなり、
取引量が少ない時期には棒グラフが短くなります。

【株式の出来高の例】

外国為替市場での出来高の重要性

外国為替市場では、取引されている「通貨量」が出来高となります。

取引されている通貨量と聞きますと、為替レートに影響があるように感じますが、実際は異なります。

FXの相場分析で出来高があまり重要視されない理由につきましては、次の項目で詳しくご説明致します。

FXで出来高が重要視されない理由

株式市場の出来高は正確性が高く、実際の取引状況を正しく表している場合が殆どです。

それに対して、為替市場の出来高は正確性が低く、実際の取引状況を正しく表していない場合が多くあります。

出来高の情報が正確でない場合、出来高での相場予想は参考程度にしかなりません。

FXで出来高が重要視されないのは、このような指標の正確性に難があるという点が起因しております。

なぜ外国為替市場の出来高が正確な指標とならないのかにつきましては、下記で詳しくご説明致します。

為替市場の出来高が正確でない理由

FXには、主に2通りの取引方法があります。

  • 市場で直接取引される「市場取引」
  • 市場の外で取引される「相対取引」

市場取引は、くりっく365など取引所で取引が行われる「取引所取引(取引所FX)」を指し
相対取引は、インターネットなどで取引が行われる「店頭取引(店頭FX)」を指すのが一般的です。

FXは市場取引よりも、相対取引で行われる取引量のほうが多いです。

FX市場の出来高は、市場取引と相対取引の取引高を別々に統計したデータしか公表されません。

更にFXは世界規模の市場であるにも関わらず、多くは国内FXの取引量のみを統計したデータとなります。

その影響で為替取引の正確な統計の確認ができず、偏った指標となってしまいます。

これがFXで出来高の指標が重要視されない理由です。

FXの出来高データを確認する方法

FXの出来高はFX会社などで確認できない場合もあり、外部サイトから確認を行うなどの対処が必要となります。

現在確認できるFXの出来高は主に下記の4つとなります。

それぞれの出来高の確認方法につきましては、下記でご説明致します。

取引所FX(くりっく365)の出来高

取引所FX(くりっく365)の出来高は、くりっく365のサイトから確認ができます。

くりっく365:ヒストリカルデータベース | 東京金融取引所
https://www.tfx.co.jp/historical/fx/

出来高のデータは、上記リンク先の「全通貨ペア:当月(MM月)取引数量・建玉数量(エクセル形式)」の欄にあります。

情報はエクセル形式となっており、くりっく365で取引ができる通貨ペア全ての出来高を確認できます。

国内の店頭FXの出来高

国内店頭FXの出来高は、「金融先物取引業協会」のサイトから確認ができます。

店頭FX月次速報 | 一般社団法人 金融先物取引業協会
http://www.ffaj.or.jp/performance/fx_flash.html

出来高データは、上記リンク先の「店頭外国為替証拠金取引月次出来高、建玉データファイル」の欄にあります。

こちらも情報はエクセル形式となっており、下記の情報がまとまられております。

取引状況
ドル円、ユーロドル、ユーロ円など「通貨ペア別」の取引金額・建玉数を確認できます。
情報は、円に換算された数値と基準通貨の金額に換算された数値で記載されておりますので、必要に応じて情報を分析できます。

出典 : 取引状況 | 一般社団法人 金融先物取引業協会
主要通貨建玉
ドル、ユーロ、円など「通貨別」の取引金額・建玉数を確認できます。
取引金額は、全て日本円で記載されております。

出典 : 主要通貨建玉 | 一般社団法人 金融先物取引業協会
通貨ペア別取引金額
ドル円、ユーロドル、ユーロ円など「通貨ペア別」の取引金額を確認できます。
情報は全て日本円で記載されております。

出典 : 通貨ペア別取引金額 | 一般社団法人 金融先物取引業協会
預託額情報
当月顧客入金額、当月顧客出金額、当月月末必要額、顧客区分管理必要額正味増減額、顧客区分管理信託額、信託保全率を確認できます。

出典 : 預託額情報 | 一般社団法人 金融先物取引業協会

これら以外にも「2018年店頭外国為替証拠金取引月次概況」の確認も行えます。

2018年店頭外国為替証拠金取引月次概況では、店頭取引の出来高と取引所取引の参考値を一緒に確認できます。

東京外為市場の出来高

東京外為市場の出来高は、日本銀行 Bank of Japanのサイトから確認ができます。

外国為替市況(日次) | 日本銀行 Bank of Japan
http://www.boj.or.jp/statistics/market/forex/fxdaily/index.htm/

出来高は、上記リンク先の「公表データ」の欄にあります。

情報はPDF形式となっており、ドル円、ユーロドル、ユーロ円の通貨ペアの出来高を確認できます。


出典 : 外国為替市況(10月29日) | 日本銀行 Bank of Japan「http://www.boj.or.jp/statistics/market/forex/fxdaily/ex2017.pdf」

ページ下部の「参考計数(東京外為市場における取引状況)」では、東京外為市場における年次別の取引状況を確認できます。

CMEが出している出来高

CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)では、為替先物の出来高を確認できます。

Japanese Yen 出来高 (日本円/米ドル) | CME Group
https://www.cmegroup.com/ja/trading/fx/g10/japanese-yen_quotes_volume_voi.html#tradeDate=20181029

国内で確認できる出来高は国内FXの出来高のみとなりますので、実際の出来高と結果が異なる場合も多くあります。

CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)は、世界最大の先物取引所であるため、同じ取引所FXの出来高でもデータ量の桁が違います。

そのため、国内FXの出来高データよりも正確性が高くなります。

CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)の出来高は、その推移をグラフで確認できます。


出典 :Japanese Yen 出来高 (日本円/米ドル) | CME Group

確認したデータはエクセル形式で無料ダウンロードもできます。

出来高が多い通貨ペア

FXの出来高を調べますと、世界で多く取引されている通貨が分かります。

この項目では、世界的に出来高が高い通貨ペアについてご説明致します。

FXの出来高ランキング

国際決済銀行(BIS)では、3年ごとに外国為替市場の出来高が公表されます。

2018年10月現在、最新のデータである「2016年4月1日」時点の通貨ペア別出来高をランキングにしますと下記のようになります。

単位:10億米ドル

国際決済銀行(BIS)の調査によるFXの出来高ランキング
順位 通貨ペア 取引量 シェア
1位
USD/EUR
1,172 23.1%
2位
USD/JPY
901 17.8%
3位
USD/GBP
470 9.3%
4位
USD/AUD
262 5.2%
5位
USD/CAD
218 4.3%
6位
USD/CNY
192 3.8%
7位
USD/CHF
180 3.6%
8位
EUR/GBP
100 2.0%
9位
USD/MXN
90 1.8%
10位
USD/SGD
81 1.6%

為替スワップと出来高の関係

FXの出来高を調べる際には、為替スワップとの関係を意識しておくことも重要です。

この項目では、為替の出来高と為替スワップの関係についてご説明致します。

統計情報から為替スワップを確認

現在公表されている為替の出来高データには、為替スワップも含まれております。

出来高データのうち
スポット」と記載のあるデータが為替損益、
スワップ」と記載のあるデータはスワップによる利益
となります。

出来高で相場を予測する際には「スワップ」と「スポット」の値を混同しないことが必要です。

出来高でテクニカル分析を行う場合

出来高などのテクニカル指標(インジケーター)を用いて、相場の分析をする行為をテクニカル分析と言います。

出来高は、FXの相場には直接関係しない場合も多いですが、場面によっては活用できる場面もあります。

この項目では、出来高を活用したFX手法などについてご説明致します。

出来高をチャートに表示させる方法

出来高をもとにテクニカル分析を行う際には、チャートに出来高を表示してリアルタイムで確認したいというケースもあります。

テクニカル分析として出来高が用意されているFX会社の場合は、設定をオンにするだけでチャート上に出来高を表示できます。

テクニカル分析に出来高が含まれていないFX会社の場合は、チャートに出来高を表示できない場合も多いです。

チャートに出来高が表示できない場合には、チャートと外部の出来高データを併用してテクニカル分析を行う必要があります。

出来高を活用したFXの取引手法

出来高を用いたFX手法には、主に下記のような方法があります。

ブレイクアウトの判断に使用する
ローソク足が抵抗線や支持線(攻防の分岐点)の付近を推移している場合、いつ相場がその一線を越えてしまう(ブレイクアウトが起こる)か分かりません。
そのような際に出来高を確認し、十分な取引量がありますと、攻防の後にブレイクアウトしてしまう可能性があると判断できます。
トレンドフォローの判断に使用する
相場に上昇トレンドや下降トレンドが出ている際にトレンドフォローを考えた場合、その傾向が本当に続いていくのかを見極めてから実際の取引を行う必要があります。
そのような際に出来高を確認し、取引量が順調に推移している場合、取引量が衰えておらず、そのままトレンドが続く可能性があると判断できます。
騙し相場の判断に使用する
出来高が少ない状態で相場が急騰・急落している場合、将来的に相場が反転する騙し相場の可能性があると判断できます。
ボックス相場の判断に使用する
トレンド相場の際と比べて出来高が少なく、一定の取引量で推移している場合には、トレンド相場ではなくボックス相場となる可能性があると判断できます。

出来高は正確なデータがないため、確実に上記のような手法が使えるとは限りませんが、参考として相場分析を行うことはできます。

MT4で出来高を表示する方法

MT4(MetaTrader4)には、標準で出来高を表示できる機能が備わっておりますが、通常の出来高とは違った指標となるのが一般的です。

MT4の出来高は、取引量ではなくティックチャート(為替レートの値動きごとに描画したチャート)が動いた回数となります。

その影響で、通常の出来高とは値の意味合いが異なっており、指標を公開しているブローカー(FX会社など)でも数値に変動が起こる場合があります。

MT4で出来高を活用する際には、これらの違いについて意識をした上で使用することが大切です。

【MT4に出来高を表示する方法】

  1. ツールバーの「チャート」をクリックする、又はチャート上を右クリックする
  2. 「出来高」という項目をクリックする

【MT4に出来高のインジケーターを表示する方法】

  1. ツールバーの「挿入」をクリックする
  2. 挿入内の「インジケーター」の項目を表示する
  3. インジケーター内の「ボリューム」を表示する
  4. ボリューム内の「Volumes」をクリックする

上記の2つの方法で表示できる出来高は基本的に機能は同じなのですが、表示の大きさに違いがあります。

ツールバーなどから表示する出来高は表示が小さくなり、インジケーターで表示する出来高は表示が大きくなりますので、ご自身が使いやすいほうを表示してください。

まとめ

出来高は株式では重要な指標の1つですが、FXではそれほど重要視されないのが一般的です。

為替市場の出来高は、正確なデータが存在しないため、実際の相場と分析結果が合致しないケースも多くあります。

出来高を活用したFX手法を実践する際には、このような点を意識して相場分析をしていくことが必要です。

 - FXのテクニカル