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FXのピボットの内容とは?4種類の指標とトレード手法を解説

      2018/12/31

FXで為替レートの値動きを予測する際には、テクニカル分析などを行います。

為替の価格を予測できる指標は数多く存在しますが、その中に「ピボット」という指標が存在します。

この記事では、FXのピボットについてご説明致します。

インジケーターのピボットとは

ピボットはFXで使われるテクニカル指標の1つで、J・W・ワイルダー氏によって考案されました。

「リアクション・トレンド・システム」とも呼ばれます。

ピボットは、トレンドが発生していない相場で利益を出すことを目的としたシステムですが、トレンドが発生した場合には、それに合わせて自動的にトレンド追随モードとなります。

その後にトレンドが過ぎますと、自然とアンチトレンドモードに戻ります。

ピボットは、ロンドンタイムやニューヨークタイムによく機能すると言われているため、その時間帯にトレードをするという方には特に重要な指標となります。

ピボットと日足の関係

ピボットは「前日の(日足)価格を基準に今日の相場の重要ポイントを導きだす」指標です。

前日の日足から計算されるピボットの指標は、デイトレードにおいて重要な情報となるケースも多く、デイトレーダーといった短期売買を行う方に重宝されやすいテクニカル指標と言えます。

一般的に使われているピボットは、使用する際に設定などを行う必要はありませんので、使っているトレーダーの方は皆がほぼ同じラインを見ているということになります。

ピボットによって算出される価格は、相場の重要な伏し目となる場合も多くありますので、状況に応じて確認を行うのが効果的です。

なお、FX会社によっては設定を変更しますと日足以外にも週足や月足などのピボットを表示できる場合もありますので、必要に応じて期間を選択することも大切です。

ピボットとレジスタンスなどのライン

ピボットを選択しますと、ピボットを中心としてチャート上に将来のサポートライン(支持線)・レジスタンスライン(抵抗線)の予測を表示できるようになります。

中心に表示された「中心線(ピボットポイント)」から、
サポートとなるラインは、「S1」・「S2」・「LBOP(下方ブレイクポイント)」、
レジスタンスとなるラインは「R1」・「R2」・「HBOP(上方ブレイクポイント)」
と表示されます。

表示される各ラインは、前日の高値、安値、終値を使って計算され、最新のラインが自動的に表示されます。

【ピボットの参考図】

ピボットは前日の価格変動から売りの強さ・買いの強さを計算するシステムですので、
前日の安値から当日の中心線(ピボットポイント)までが「買い圧力」
前日の高値から当日の中心線(ピボットポイント)までが「売り圧力」
と認識できます。

また、
サポートラインとレジスタンスラインのレンジ幅が狭い場合はトレンド変化の兆し、
レンジの幅が拡大した場合は相場の振れが大きくなるリスクが高まる
と考えられますので、それぞれのラインの幅にも意識が必要です。

ピボットを使用した基本的なトレード手法につきましては、同ページの「ピポットを使った基本的なトレード手法」に記載しておりますので、お手数をお掛け致しますがそちらをご覧ください。

ピボットの種類と計算式

ピボットには複数の種類があり、それぞれ数値の計算方法が異なります。

【ピボットの主な種類】

通常、ピボットは自動で計算され、それに基づいたラインを自動的にチャート上に表示できますが、計算方法を知っておきますと更に理解を深められます。

この項目では、ピボット、フィボナッチピボット、カマリリャピボット、ウッディピボットの計算方法についてご説明致します。

ピボットの計算式

ピボットは、前日の足から当日の価格基準を計算します。

その際には、最初に「中心線(ピボットポイント)」を算出し、それを中心にサポートとレジスタンスを算出します。

各ラインの計算方法につきましては、下記のようになります。

ピポットポイント(P)
P = (前日高値 + 前日安値 + 前日終値) ÷ 3
(この値を「P」とします)
R1(レジスタンスライン1)
P + (P – 前日安値)
R2(レジスタンスライン2)
P + (前日高値 – 前日安値)
R3(レジスタンスライン3)
R1 + (前日高値 – 前日安値)
S1(サポートライン1)
P – (前日高値 – P)
S2(サポートライン2)
P – (前日高値 – 前日安値)
S3(サポートライン3)
S1 – (前日高値 – 前日安値)

このように計算した数値が、ピボットで表示されるラインとなります。

フィボナッチピボットの計算式

フィボナッチとは、中世時代のイタリアの数学者レオナルド=フィボナッチにちなんで付けられた数です。

フィボナッチ比率は人間の心地良い心理状態を表した比率で、FXでも機能する状況が数多くあります。

フィボナッチピボットでは、このフィボナッチ比率を使って数値を計算します。

なお、フィボナッチピボットにはR3とS3の外側に「ブレイク」と呼ばれるものがありますが、このラインは通常では表示されません。

数値の確認を行いたい方は、ご自身で計算をする必要があります。

ブレイク
P + {(前日高値 – 前日安値) × 1.382}
R3(レジスタンスライン3)
P + {(前日高値 – 前日安値) × 1}
R2(レジスタンスライン2)
P + {(前日高値 – 前日安値) × 0.618}
R1(レジスタンスライン1)
P + {(前日高値 – 前日安値) × 0.5}
ピポットポイント(P)
P = (前日高値 + 前日安値 + 前日終値) ÷ 3
(この値を「P」とします)
S1(サポートライン1)
P – {(前日高値 – 前日安値) × 0.5}
S2(サポートライン2)
P – {(前日高値 – 前日安値) × 0.618}
S3(サポートライン3)
P – {(前日高値 – 前日安値) × 1}
ブレイク
P – {(前日高値 – 前日安値) × 1.382}

このように計算した数値が、フィボナッチピボットで表示されるラインとなります。

カマリリャピボットの計算式

カマリリャピボットでは、Nick Scott氏の「Camarilla equation method」という考え方を用いて数値を計算します。

中心線(ピボットポイント)を中心として上下にサポートラインとレジスタンスラインを表示するというのは同じですが、ラインの数は「上下5本ずつ」となります。

ラインの計算方法も通常のピボットとは異なっており、カマリリャピボット独自の計算式を用いて数値が計算されます。
(中心線(ピボットポイント)の計算式は通常のピボットと同じです)

カマリリャピボットの計算方法は、下記のようになります。

R5(レジスタンスライン5)
前日終値 × 前日高値 ÷ 安値
R4(レジスタンスライン4)
前日終値 + {(前日高値 – 前日安値) × 1.5000}
R3(レジスタンスライン3)
前日終値 + {(前日高値 – 前日安値) × 1.2500}
R2(レジスタンスライン2)
前日終値 + {(前日高値 – 前日安値) × 1.1666}
R1(レジスタンスライン1)
前日終値 + {(前日高値 – 前日安値) × 1.0833}
中心線(ピポットポイント)
(前日高値 + 前日安値 + 前日終値) ÷ 3
S1(サポートライン1)
前日終値 – {(前日高値 – 前日安値) × 1.0833}
S2(サポートライン2)
前日終値 – {(前日高値 – 前日安値) × 1.1666}
S3(サポートライン3)
前日終値 – {(前日高値 – 前日安値) × 1.2500}
S4(サポートライン4)
前日終値 – {(前日高値 – 前日安値) × 1.5000}
S5(サポートライン5)
2 × 前日終値 – R5

このように計算した数値が、カマリリャピボットで表示されるラインとなります。

ウッディピボットの計算式

ウッディピボットは、ピボットよりも終値に重点を置いております。

サポートラインとレジスタンスラインは、各3本ずつ表示されます。

各ラインは、下記の計算式で計算をします。

R3(レジスタンスライン3)
P + {2 × (前日高値 – 前日安値)}
R2(レジスタンスライン2)
P + (前日高値 – 前日安値)
R1(レジスタンスライン1)
(2 × P) – 前日安値
ピポットポイント(P)
P = (前日高値 + 前日安値 + 前日終値) ÷ 3
(この値を「P」とします)
S1(サポートライン1)
(2 × P) – 前日高値
S2(サポートライン2)
P – (前日高値 – 前日安値)
S3(サポートライン3)
P – {2 × (前日高値 – 前日安値)}

このように計算した数値が、ウッディピボットで表示されるラインとなります。

ピポットを使った基本的なトレード手法

ピボットでは各ラインに為替レートが達した際に、
そのままレートが下落するのか、
そのままレートが上昇するのか
を判断した上でトレードを行う必要があります。

これらの判断を誤りますと、損失を生んでしまう原因となりかねません。

ピボットを使って利益を出すためには、指標を活用した基本的なトレード手法を知っておく必要があります。

この項目では、ピボットを使った順張り・逆張りの手法についてご説明致します。

ターニングポイントと順張り手法

ピボットには、それぞれ上と下に「ブレイクポイント」となるターニングポイントが存在します。

このターニングポイントをレートが抜けますと、トレンドが発生する可能性が高まります。

トレンドが発生する可能性が高まるということは、順張りでトレードを行えるチャンスとなります。

順張りでは、トレンドに追随した取引を行いますので、ピボットで確認したブレイクポイントとレートの値動きを確認します。

相場が「R3(HBOP(上方ブレイクポイント))」のターニングポイントを抜けた時点で、上昇トレンドと考え「買いポジション」を持ちます。

反対に、相場が「S3(LBOP(下方ブレイクポイント))」を抜けた際には、下降トレンドと考え「売りポジション」を持ちます。

ターニングポイントと逆張り手法

ピボットを確認し、相場が「R3(HBOP(上方ブレイクポイント))」と「S3(LBOP(下方ブレイクポイント))」の間に収まっている場合はボックス相場と捉えます。

ボックス相場では、上下のサポートラインとレジスタンスラインで逆張りを繰り返すトレード手法を使えます。

ピボットを確認し、
「S1(サポートライン1)」と「S2(サポートライン2)」では「買いポジション」を持ち、
「R1(レジスタンスライン1)」と「R2(レジスタンスライン2)」では「売りポジション」
持ちます。

その後、レートが
「R1(レジスタンスライン1)」と「R2(レジスタンスライン2)」に達した時点で「買いポジション」を決済
「S1(サポートライン1)」と「S2(サポートライン2)」に達した時点で「売りポジション」を決済します。

ピボットと他の指標の組み合わせ

ピボットを活用する際には、指標を単体で使う方法以外に、他の指標と組み合わせて使う方法もあります。

この項目では、ピボットと他のテクニカル指標の組み合わせ例をご紹介致します。

複数のピポットの組み合わせ

ピボットは種類の違うピボットを複数チャート上に表示できます。

種類の違うピボットを同時に表示しますと、それだけ指標の正確性が増した状態でトレードを行えます。

例えば、「フィボナッチピボット」と「ウッディピボット」を表示するなど、欲しい情報のピボットを複数選択するのが効果的です。

フィボナッチピボットとウッディピボットの指標と過去のチャートを確認しますと、高い精度でレートの値動きを予想していると分かります。

ピポットと移動平均線

ピボットは値動きの「ゾーン」を表す指標であり、移動平均線は値動きの「方向性」を表す指標です。

移動平均線を確認し
上昇トレンドの押し目買い、
下降トレンドの戻り売り、
を行おうとした場合、ピボットの中心線やS1、R1と重なっていますと、より信頼できるトレードチャンスとなります。

また、為替レートの予想が当たり、レートが移動平均線から離れすぎてしまいますと利益確定の判断が難しくなってしまいますが、ピボットのR1やS1のラインを確認しますと値動きの目標を立てやすくなります。

このように移動平均線をメインの売買判断として、ピボットで値動きのゾーンを確認しますと、より効果的なトレードを行いやすくなります。

まとめ

FXのピボットは、前日の日足などから当日の為替レートの値動きを予測するテクニカル指標です。

ピボットにはいくつかの種類があり、それぞれ数値の計算方法が異なります。

  • ピボット
  • フィボナッチピボット
  • カマリリャピボット
  • ウッディピボット
  • クラシックピボット
  • トム・デマークピボット
  • タカヤマ・スリングピボット

これらは組み合わせても活用できますので、状況に応じて組み合わせをご検討ください。

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