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FXでのオシレーター系指標とは?主な種類とトレード手法を解説

      2018/12/31

テクニカル指標には主に
「トレンド系」
「オシレーター系」
「非時系列」
「出来高系」
の4種類があり、それぞれ役割が異なります。

この記事では、テクニカル指標の中のオシレーター系指標についてご説明致します。

オシレーター系指標の使い方

この項目では、オシレーター系と呼ばれる指標についてご説明致します。

FXのオシレーター系指標とは

オシレーターとは、相場の強弱を表す指標の1つで、価格の絶対水準とは関係なく買われ過ぎ・売られ過ぎを判断材料として、トレンド転換点を教えてくれる指標です。

指標が「振り子」のようにある一定の範囲を行ったり来たりする動きを見せるため、英語で「振り子」を意味する「オシレーター」という名前が付きました。

トレンド系テクニカル指標との違い

トレンド系指標とオシレーター系指標は、役割が根本的に異なります。

オシレーター系が相場の強弱を表す指標であるのに対し
トレンド系は、トレンドの方向や強さを判断するトレンド追従型の指標となります。

両者には、主に下記のような特徴があります。

オシレーター系指標の取引サイン

オシレーター系指標で
買われすぎのサインが出た場合には「売りサイン」
売られすぎのサインが出た場合には「買いサイン」
と判断できるのですが、すぐにトレードを行うのは危険です。

何故ならオシレーター系指標では取引サインが出ても「ダマシ」が多いという特徴があるからです。

オシレーター系指標のダマシを対策するためには、トレンド系指標と組み合わせるなどの対処が必要となります。

テクニカル指標の組み合わせ例につきましては、同ページの「テクニカル指標の組み合わせ例」に記載しておりますので、お手数をお掛け致しますがそちらをご覧ください。

テクニカルでの相場分析の必要性

よくプロのディーラーの方は、多くのテクニカル指標は使わないといった話を耳にします。

トレーダーの方によっては、ローソク足と移動平均線、チャートの目視だけで利益を出している方もいらっしゃいます。

実際に、値動きの正確性をテクニカル指標に求め過ぎますと、本末転倒の結果を招く可能性もあります。

テクニカル分析が完全に不要とは言えませんが、無理に全てを極める必要はないというのが一般的な意見です。

もちろんテクニカル分析で大きな利益を上げられるという方は、テクニカル分析を極めても問題はありません。

実際のFXトレードの中で利益を上げやすいスタイルを確立しながら、テクニカル分析の必要性と使用する指標を選んでいくことが大切です。

オシレーター系指標の種類

オシレーター系指標には数多くの種類があり、各FX業者で搭載指標が異なります。

FXを始める際には、ご自身が使いたいテクニカル指標が搭載されているFX業者を選択する必要があります。

この項目では、オシレーター系指標の主な種類についてご説明致します。

オシレーター系指標の例

オシレーター系指標には、主に下記のような指標が分類されます。

【オシレーター系指標の例】

  • MACD
  • DMI/ADX
  • RSI
  • ストキャスティクス
  • ROC
  • CCI
  • RCI
  • ATR
  • DPO
  • UOS
  • サイコロジカルライン
  • モメンタム
  • 移動平均乖離率
  • ウィリアムズ%R(William’s %R)
  • 標準偏差
  • 平均偏差
など

主なオシレーター系指標の説明

FXを始めたばかりの初心者の方は、どの指標を選択すれば良いのか分からないケースもあります。

この項目では、一般的によく使われているオシレーター系指標の中から下記の5つをご紹介致します。

これらの指標は、万人が使いやすいと感じる訳ではありませんのでご注意ください。

MACD

MACD(マックディー、エム・エー・シー・ディー)は、短期EMA(移動平均線)から中期EMA(移動平均線)を引いた値を線にした指標となります。
(MACDはトレンド系とオシレーター系の両方の特性を持っております)

MACDを表示させた場合、チャートの下に縦棒が現れ、その先を繋いでMACDが表示され、その移動平均線としてシグナルが描かれます。

下記は、MACDを表示したチャートです。
(青色がMACD、オレンジ色がシグナルとなります)


(チャート出典はTradingView

【買いのシグナル】

  • MACDがシグナルを上に抜けた場合……上昇トレンドが始まる可能性がある
  • MACDが0の上に抜けた場合……上昇トレンドの確認(長期よりも短期)
  • ゴールデンクロス……MACDがシグナルを下から上へクロスした場合

【売りのシグナル】

  • MACDがシグナルを下に抜けた場合……下降トレンドが始まる可能性がある
  • MACDが0の下に抜けた場合……下降トレンドの確認(長期よりも短期)
  • デッドクロス……MACDがシグナルを上から下へクロスした場合

これらはあくまで目安ですので、確実にこのタイミングでトレードを行える訳ではありません。

RSI

RSIは、「買われ過ぎ」や「売られ過ぎ」を示すオシレーター系指標の代表で、一定期間(よく使われる期間は「14日間」です)の中で、上昇した値幅がどの程度あるのかを%で算出します。

【RSIの計算式】
値上がり幅 ÷ (値上がり幅の合計 + 値下がり幅の合計) × 100

例えば、RSIを14日間に設定した際に、ドル円が「3円」値上がりし、「1円」値下がりした場合には下記の数値となります。
3円 ÷ (3 + 1) × 100 = 75%

この%から全体の変動幅に対して、「上昇の力の相対的な割合」を算出し、買われ過ぎ、売られ過ぎを判断します。

【RSIの判断基準】

  • 70%~100%……買いが優勢→上昇トレンド→買われ過ぎ
  • 50%……中立
  • 0%~30%……売りが優勢→下降トレンド→売られ過ぎ

下記は、RSIを表示したチャートです。


(チャート出典はTradingView

【買いシグナル】

  • 30%以下で推移していたRSIが30%を上に抜いた場合
  • 価格が下落し安値を更新したにも関わらず、RSIが安値を下回らず強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス)を見せた場合
  • 上昇トレンドでRSIが40%以下に落ちた後、すぐに反発した場合

【売りシグナル】

  • 70%以上で推移していたRSIが70%を下に抜いた場合
  • 価格が上昇し高値を更新したにも関わらず、RSIが高値を上回らず弱気の乖離(フェイラー・スウィングズ)を見せた場合
  • 下降トレンドでRSIが60%以上に上がった後、すぐに反発した場合

RSIはオシレーター系指標の中でも特に有名な指標ですので、トレード時の参考として活用するのも手です。

ストキャスティクス

ストキャスティクスは、RSIと同様に有名なオシレーター系指標の1つで、現在の相場水準が一定期間の変動幅の中で、どの程度売られ過ぎ、又は買われ過ぎているのかを見極める指標です。

ファスト・ストキャスティクスでは、「%K」、「%D」という曲線が表示され、
スロー・ストキャスティクスでは、「%K」、「%D」、「%SD」という曲線が表示されます。

%K
ある期間内の最高値と最安値の間で、現在値がどこにあるかを示します。
現在値が値の中心の場合は「50」となります。
%D
%Kよりも少し遅れて動く、%Kの単純移動平均線です。
%SD
%SDは、%Dの単純移動平均です。

下記は、ストキャスティクスを表示したチャートです。
(青い線が「%K」、オレンジ色の線が「%D」です)


(チャート出典はTradingView

【買いシグナル】

ファスト・ストキャスティクス
%Kと%Dの両方が「20%」以下の際に、%Kが%Dを下から上に抜いた場合
スロー・ストキャスティクス
  • %Dと%SDの両方が「20%」以下の際に、%Dが%SDを下から上に抜いた場合
  • 価格が下落している際に、ストキャスティクスが保ち合いから上昇に転じている逆行現象(ブリッシュ・ダイバージェンス)が起こっている場合(下降トレンドが終わる可能性を示唆)

【売りシグナル】

ファスト・ストキャスティクス
%Kと%Dの両方が「80%」以上の際に、%Kが%Dを上から下に抜いた場合
スロー・ストキャスティクス
  • %Dと%SDの両方が「80%」以上の際に、%Dが%SDを上から下に抜いた場合
  • 価格が上昇している際に、ストキャスティクスが保ち合いから下落に転じている逆行現象(ベアリッシュ・ダイバージェンス)が起こっている場合(上昇トレンドが終わる可能性を示唆)

なお、ストキャスティクスはボックス相場では有効に機能しますが、トレンド相場では有効に機能しませんので注意が必要です。

DMI/ADX

DMI/ADXは、価格の変動幅を指数化し、トレンドの方向性や強弱をはかる指標です。

一般的に、
当日の高値が前日の高値を上回っている場合は、強気筋が優勢と判断され上昇トレンド、
当日の安値が前日の安値を下回っている場合は、弱気筋が優勢と判断され下落トレンド
となると予想できます。

下記は、DMI/ADXの参考図です。

【買いシグナル】

  • +DMIが-DMIを下から上に抜いた場合
  • ADXが上昇した際に、-DMI<ADX<+DMIの順番になっている場合
  • ADXが+DMIと-DMIの下から上に抜けた場合(25以上が理想)

【売りシグナル】

  • -DMIが+DMIを下から上に抜いた場合
  • ADXが上昇した際に、+DMI<ADX<-DMIの順番になっている場合
  • ADXが+DMIと-DMIの下から上に抜けた場合(25以上が理想)

なお、ADXが25以上の場合はトレンド相場となりますので「順張り」、25未満の場合はボックス相場の可能性が高いため「逆張り」で取引を行うのが一般的です。

移動平均乖離率とグランビルの法則

移動平均乖離率とは、為替レートが移動平均線からどの程度離れているのかを示した指標です。

移動平均乖離率は、下記の計算式で算出します。
(終値 – 移動平均値) ÷ 移動平均値 × 100

下記は、移動平均線からレートが乖離している場合の参考図です。

この移動平均乖離率を活用したチャート分析方法に「グランビルの法則」があります。

グランビルの法則とは、取引を有利に進めるための8つの売買ポイントを教えてくれる法則ですが、移動平均乖離率に関する重要な法則も存在します。

その内容は、移動平均線から相場が離れている際には、後に自然と移動平均線へ相場が戻っていく傾向があるという部分です。

これを活用しますと、移動平均乖離率を基に、買われ過ぎ・売られ過ぎの判断を行えます。

具体的には移動平均乖離率が
0より大きい場合(上方乖離)は、「買われ過ぎ」の傾向
0より小さい場合(下方乖離)は、「売られ過ぎ」の傾向
であると予想できます。

これらを活用しますと、買いと売りのエントリータイミングを見極めやすくなります。

テクニカル指標の組み合わせ例

テクニカル分析を行う際には、通常は複数のテクニカル指標を組み合わせます。

この項目では、FXにおけるテクニカル指標の組み合わせ例をいくつかご紹介致します。

MACDとRSI

RSIは主に買われ過ぎと売られ過ぎのサインを判断するのに用いられますが、単体では信憑性に欠ける可能性があります。

一方的な相場動向が続く際にも効力を発揮できない傾向がありますので、トレンドの読み取りを得意とする「MACD」と組み合わせますとRSIの欠点を補えます。

移動平均線とMACD

MACDはトレンド発生のサインを早くに捉えますが、ダマシも多いという欠点があります。

MACDの欠点を補う目的として、パラメータを比較的長期に設定した「移動平均線」で全体のトレンドをはかるという方法があります。

実際の取引では、移動平均線のクロスのサインを確認し、押し目を狙いながらMACDで順張り方向へサインが出るのを狙うイメージとなります。

テクニカル分析と成功率の検証方法

FXで、あるトレード手法を実践しようとした際には、それで本当に利益が出るのかを検証する必要があります。

手法の成功率を確かめるためには、実際に取引を行って検証するといった方法がありますが、これでは短期間しか利益を調べられません。

本当の意味での成功率を確かめるためには、長期間、トレード手法の検証を行う必要があります。

この項目では、FXのトレード手法を効果的に検証する方法についてご説明致します。

バックテストを使った検証方法

FXのトレード手法を検証する際には、バックテストというツールを活用できます。

バックテストとは、その売買ルールが過去の相場で通用したかどうかを調べられるツールです。

バックテストを活用した場合、過去数年間分のチャート検証もあっという間に終えられます。

バックテストはマネーパートナーズの「HyperSpeed NEXT」などで行えます。

まとめ

FXのテクニカル指標は、主に下記の種類に分類されます。

  • トレンド系
  • オシレーター系
  • 非時系列
  • 出来高系

オシレーター系指標は、主に買われ過ぎ・売られ過ぎを判断するための指標です。

指標には様々な種類がありますので、実際のトレードの中で使いやすい指標を見つけていくことが重要です。

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